Сравнение BSMIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSMIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VSCIX немного впереди с 10.50%.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VSCIX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
BSMIX
VSCIX
Сравнение BSMIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.95 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VSCIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VSCIX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VSCIX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -59.66% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.30% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.13% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -41.81% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.11% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.18% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.32% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VSCIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.81% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.60% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 21.80% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.75% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.55% | +0.11% |