PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с SQLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

BSMC и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и SQLV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.98%2.50%4.76%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.98%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQLV

1 день
0.63%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.25%
1 год
18.19%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с OMFS
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Сравнение комиссий BSMC и SQLV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Доходность на риск

BSMC vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.30

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.44

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

4.90

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.83

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.34

+0.74

Корреляция

Корреляция между BSMC и SQLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SQLV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SQLV в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SQLV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SQLV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-48.34%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.92%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.56%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-9.10%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.80%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SQLV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 5.31% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.41%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

22.08%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.04%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.49%

-7.24%