PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и SCAP


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.40%15.52%10.21%4.02%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
-1.52%11.85%16.39%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.


BSMC

1 день
1.95%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.05%
1 год
23.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Сравнение комиссий BSMC и SCAP

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.


Доходность на риск

BSMC vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCSCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.07

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.00

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

3.44

+4.41

BSMC vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SCAP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.77

+0.30

Корреляция

Корреляция между BSMC и SCAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SCAP

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCAP в 7.38%


TTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
1.00%1.17%1.02%0.15%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
7.38%6.71%6.89%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SCAP

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SCAP.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-24.13%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-15.38%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.90%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.40%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.47%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SCAP

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.06%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.46%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

20.48%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.90%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.90%

-2.63%