PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с SCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 24.26% vs 27.11% for SCAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMC показывает доходность 9.25%, а SCAP немного выше – 9.64%.

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCAP

1 день
-0.95%
1 месяц
2.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и SCAP

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%4.02%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		9.64%11.85%16.39%6.21%

Correlation

The correlation between BSMC and SCAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between BSMC and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и SCAP

Секторы
BSMC
SCAP

Здравоохранение

21.3%
2.9%

Промышленность

19.1%
22.6%

Технологии

14.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

13.0%
2.8%

Финансовые услуги

10.4%
20.5%

Энергетика

7.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
8.5%

Недвижимость

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
SCAP
2.9%

Промышленность

BSMC
19.1%
SCAP
22.6%

Технологии

BSMC
14.7%
SCAP
7.5%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
SCAP
2.8%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
SCAP
20.5%

Энергетика

BSMC
7.5%
SCAP
5.1%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
SCAP
13.7%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
SCAP
3.1%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
SCAP
8.5%

Недвижимость

BSMC

-

SCAP
10.6%

Коммунальные услуги

BSMC

-

SCAP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с SMLVSCAP с IWCSCAP с VALQSCAP с AVUVSCAP с XITK

Доходность на риск

BSMC vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.71

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.39

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.36

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

7.83

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.99

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SCAP

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-24.13%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.55%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.95%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.26%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.47%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SCAP

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 3.97%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.70%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.83%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.97%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.67%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.67%

-2.58%

Сравнение комиссий BSMC и SCAP

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SCAP

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCAP в 6.97%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		6.97%6.71%6.89%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and SCAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (4.70%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, SCAP leads with 27.11% vs 24.26% for BSMC. On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 27.11% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 6.97%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and InfraCap. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.80% for SCAP.

SCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор