Сравнение BSMC с SCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).
BSMC и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и SCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 4.02% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и SCAP
BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.
Доходность на риск
BSMC vs. SCAP — Ранг доходности на риск
BSMC
SCAP
Сравнение BSMC c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.07 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 3.44 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и SCAP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и SCAP
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SCAP в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и SCAP
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -24.13% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.38% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.90% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.40% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.47% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и SCAP
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.06% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.46% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 20.48% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.90% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.90% | -2.63% |