PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и IWN


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%18.97%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%.


BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий BSMC и IWN

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.


Доходность на риск

BSMC vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.91

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.21

-0.33

BSMC vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.37

+0.71

Корреляция

Корреляция между BSMC и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и IWN

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и IWN

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-61.55%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.80%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.81%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-10.22%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.48%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и IWN

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.16%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.99%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

21.78%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.53%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.37%

-7.12%