Сравнение BSMC с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
BSMC и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 18.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и IWN
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
BSMC vs. IWN — Ранг доходности на риск
BSMC
IWN
Сравнение BSMC c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 8.21 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и IWN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и IWN
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и IWN
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -61.55% | +42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.80% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.81% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.22% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.48% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и IWN
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.16% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.99% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.78% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.53% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 23.37% | -7.12% |