PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и IJJ


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.87%15.52%10.21%11.69%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%.


BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

iShares S&P MidCap 400 Value ETF

Сравнение комиссий BSMC и IJJ

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.


Доходность на риск

BSMC vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCIJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.62

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.03

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.91

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

3.41

+4.46

BSMC vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IJJ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.62

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.46

+0.62

Корреляция

Корреляция между BSMC и IJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и IJJ

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IJJ в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и IJJ

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и IJJ.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-58.00%

+38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.54%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.05%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.97%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.88%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и IJJ

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.57%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

20.88%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.64%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

22.04%

-5.79%