PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - BSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и BUSA

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between BSMC and BUSA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BSMC and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и BUSA

Секторы
BSMC
BUSA

Здравоохранение

21.3%
23.8%

Промышленность

19.1%
12.4%

Технологии

14.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

13.0%
5.1%

Финансовые услуги

10.4%
20.1%

Энергетика

7.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.6%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
BUSA
23.8%

Промышленность

BSMC
19.1%
BUSA
12.4%

Технологии

BSMC
14.7%
BUSA
12.9%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
BUSA
5.1%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
BUSA
20.1%

Энергетика

BSMC
7.5%
BUSA
7.3%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
BUSA
4.9%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
BUSA
5.6%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
BUSA
4.1%

Недвижимость

BSMC

-

BUSA

-

Коммунальные услуги

BSMC

-

BUSA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd

Доходность на риск

BSMC vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.06

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.93

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

10.94

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BSMC и BUSA

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-14.19%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.61%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.15%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и BUSA

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.79%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.53%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

11.88%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

13.66%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

13.66%

+2.43%

Сравнение комиссий BSMC и BUSA

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и BUSA

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and BUSA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, BSMC leads with 25.58% vs 24.37% for BUSA. On fees, BUSA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 25.58% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUSA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BUSA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.94% for BSMC.

BSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while BUSA is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.60% for BUSA.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор