Сравнение BSM с PFXF
BSM (Black Stone Minerals, L.P.) is a stock, while PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Over the past 10 years, BSM returned 8.15%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSM и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSM показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции BSM превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 8.15% против 5.44% соответственно.
BSM
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 8.15%
PFXF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам BSM и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 9.29% | 0.56% | 1.47% | 5.85% | 80.82% | 67.42% | -42.97% | -9.53% | -7.04% | 2.49% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 8.54% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 7.93% |
Correlation
The correlation between BSM and PFXF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between BSM and PFXF has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSM vs. PFXF — Ранг доходности на риск
BSM
PFXF
Сравнение BSM c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSM | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.15 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 11.08 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSM | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.06 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BSM и PFXF
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSM | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -35.49% | -40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -5.83% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -11.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -21.80% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -35.49% | -40.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -0.95% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -3.91% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.65% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и PFXF
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSM | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.14% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 6.89% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 8.94% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 10.91% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 13.21% | +18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и PFXF
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности PFXF в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 8.62% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.08% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
BSM and PFXF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSM has higher volatility (7.47%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs PFXF's -35.49%.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSM и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор