PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSJX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с USHY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJX returned 6.61% vs 5.93% for USHY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJX показывает доходность 1.93%, а USHY немного выше – 2.02%.

BSJX

1 день
0.04%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.93%
1 год
6.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
-0.14%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.02%
1 год
5.93%
3 года*
8.44%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и USHY

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.93%5.46%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		2.02%5.17%

Correlation

The correlation between BSJX and USHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between BSJX and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с BSJOBSJX с IBHHBSJX с FSYDBSJX с HYEM
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Доходность на риск

BSJX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
Ранг доходности на риск BSJX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJXUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.64

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.47

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

11.02

-2.19

BSJX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJX и USHY

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-22.44%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.43%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.24%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.63%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и USHY

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BSJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

2.98%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.64%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

7.35%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

8.20%

-3.99%

Сравнение комиссий BSJX и USHY

BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и USHY

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.86%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BSJX and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSJX has higher volatility (0.84%) compared to USHY (0.66%). In terms of maximum drawdown, BSJX dropped -3.40% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, BSJX leads with 6.61% vs 5.93% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJX has performed better with a 6.61% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.86% for BSJX.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор