PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJX с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJX с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности BSJX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.

BSJX

1 день
0.06%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJX и HYHG

2026 (YTD)2025
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		1.24%5.46%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%4.12%

Correlation

The correlation between BSJX and HYHG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов BSJX и HYHG

Секторы
BSJX
HYHG

Энергетика

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Технологии

6.3%

-

Промышленность

6.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%
0.6%

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

BSJX
9.6%
HYHG

-

Потребительский циклический сектор

BSJX
8.2%
HYHG

-

Технологии

BSJX
6.3%
HYHG

-

Промышленность

BSJX
6.1%
HYHG

-

Коммуникационные услуги

BSJX
3.7%
HYHG
1.1%

Сырьевые материалы

BSJX
3.4%
HYHG

-

Здравоохранение

BSJX
3.1%
HYHG
0.6%

Финансовые услуги

BSJX
2.8%
HYHG

-

Коммунальные услуги

BSJX
2.7%
HYHG

-

Потребительский защитный сектор

BSJX
1.9%
HYHG

-

Недвижимость

BSJX
1.3%
HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с BSJX:
BSJX с SPHQBSJX с HYLBBSJX с BSJRBSJX с HYEMBSJX с HYZDBSJX с BSJOBSJX с ESHY
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

BSJX vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJX
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJX vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJXHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.15

Просадки

Сравнение просадок BSJX и HYHG

Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJXHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-25.71%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.32%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.04%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJX и HYHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJXHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

5.56%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

8.16%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

9.15%

-4.84%

Сравнение комиссий BSJX и HYHG

BSJX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJX и HYHG

Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJX
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF		6.43%4.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Часто задаваемые вопросы

BSJX and HYHG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJX is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJX is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.

HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 6.43% for BSJX.

BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.50% for HYHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJX и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор