Сравнение BSJU с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
BSJU и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и HYEM
BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
BSJU vs. HYEM — Ранг доходности на риск
BSJU
HYEM
Сравнение BSJU c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.61 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.54 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 7.62 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.52 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и HYEM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и HYEM
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и HYEM
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -30.96% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -4.85% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.13% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.45% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.98% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и HYEM
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.06% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 3.41% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 6.64% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 7.47% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 9.27% | -1.23% |