Сравнение BSJS с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSJS и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 4.93% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 4.93%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 18.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и XMMO
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSJS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSJS
XMMO
Сравнение BSJS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.28 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 10.83 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и XMMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и XMMO
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности XMMO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и XMMO
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -55.37% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -12.81% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -27.91% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.39% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -9.52% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.69% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 9.07% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 14.28% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 21.97% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 21.26% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 22.11% | -14.87% |