Сравнение BSJS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BSJS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.82% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.82%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и XLG
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
BSJS vs. XLG — Ранг доходности на риск
BSJS
XLG
Сравнение BSJS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.60 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 5.67 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и XLG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и XLG
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и XLG
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -52.39% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -12.41% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -28.02% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -9.56% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -7.69% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.49% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и XLG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.76% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 10.64% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 19.97% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 18.69% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 18.81% | -11.57% |