Сравнение BSJS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BSJS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и SPHD
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BSJS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BSJS
SPHD
Сравнение BSJS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.22 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.41 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.38 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 1.22 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.22 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и SPHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и SPHD
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и SPHD
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -41.39% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -11.33% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -19.50% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.14% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.70% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.67% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и SPHD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.21% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 7.91% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 14.51% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 14.20% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 17.65% | -10.41% |