PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с LDRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJS returned 6.48% vs 6.43% for LDRH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.79%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и LDRH

2026 (YTD)20252024
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%-0.92%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between BSJS and LDRH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.76

The correlation between BSJS and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и LDRH

Секторы
BSJS
LDRH

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
100.0%

Финансовые услуги

4.6%

-

Технологии

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
LDRH

-

Промышленность

BSJS
9.1%
LDRH

-

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
LDRH

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
LDRH

-

Энергетика

BSJS
5.4%
LDRH
100.0%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
LDRH

-

Технологии

BSJS
4.5%
LDRH

-

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
LDRH

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
LDRH

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
LDRH

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Доходность на риск

BSJS vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.48

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.99

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

5.24

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

21.81

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.69

-1.16

Просадки

Сравнение просадок BSJS и LDRH

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-3.17%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.23%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.20%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.24%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и LDRH

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеют волатильность 0.72% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.69%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

2.61%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

3.52%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

3.52%

+3.62%

Сравнение комиссий BSJS и LDRH

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и LDRH

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности LDRH в 7.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and LDRH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJS has higher volatility (0.72%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, BSJS leads with 6.48% vs 6.43% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJS has performed better with a 6.48% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.27% for BSJS.

BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор