Сравнение BSJS с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
BSJS и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | -0.92% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.51% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.51%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и LDRH
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
BSJS vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJS
LDRH
Сравнение BSJS c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.61 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.32 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 14.23 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.58 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и LDRH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и LDRH
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности LDRH в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и LDRH
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -3.17% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.82% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.46% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.25% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.46% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и LDRH
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.41% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 3.89% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 3.62% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 3.62% | +3.62% |