PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с HYZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds - BSJS tracks the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index while HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 6.22%/yr for HYZD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.51%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.09%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.66%
3 года*
9.28%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и HYZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.51%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%5.21%

Correlation

The correlation between BSJS and HYZD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.54

Over the past year, the correlation between BSJS and HYZD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJS и HYZD

Секторы
BSJS
HYZD

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
100.0%

Финансовые услуги

4.6%

-

Технологии

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
HYZD

-

Промышленность

BSJS
9.1%
HYZD

-

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
HYZD

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
HYZD

-

Энергетика

BSJS
5.4%
HYZD
100.0%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
HYZD

-

Технологии

BSJS
4.5%
HYZD

-

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
HYZD

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
HYZD

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
HYZD

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

BSJS vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.91

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.03

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

17.08

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSJS и HYZD

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-25.66%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.91%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-5.85%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-8.97%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.20%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.45%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и HYZD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.96%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.35%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.15%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.70%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.57%

-1.43%

Сравнение комиссий BSJS и HYZD

BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и HYZD

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности HYZD в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and HYZD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (0.96%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs HYZD's -25.66%.

On 5-year performance, HYZD leads with 6.22% vs 3.29% for BSJS. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYZD has performed better with a 6.22% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.89% for HYZD.

BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор