Сравнение BSJS с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
BSJS и HYZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и HYZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 0.17%.
BSJS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и HYZD
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Доходность на риск
BSJS vs. HYZD — Ранг доходности на риск
BSJS
HYZD
Сравнение BSJS c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.12 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.45 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и HYZD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и HYZD
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности HYZD в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и HYZD
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и HYZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -25.66% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -4.41% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -8.97% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.84% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.23% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.76% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и HYZD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.52%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.29% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 5.53% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 6.69% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 8.68% | -1.44% |