Сравнение BSJR с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
BSJR и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и SHYL
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYL в 0.20%.
Доходность на риск
BSJR vs. SHYL — Ранг доходности на риск
BSJR
SHYL
Сравнение BSJR c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.88 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.82 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 10.59 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и SHYL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и SHYL
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и SHYL
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -19.26% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.80% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -9.60% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.49% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.57% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и SHYL
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.86% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.42% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 5.32% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.81% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.74% | +2.74% |