Сравнение BSJR с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSJR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и PPA
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSJR vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSJR
PPA
Сравнение BSJR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.09 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.80 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.37 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 13.40 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и PPA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и PPA
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и PPA
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -57.37% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -13.71% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -18.37% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -8.56% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.19% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.45% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.57% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 15.14% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 21.75% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 18.22% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 20.48% | -11.00% |