PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJR is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и JPHY

2026 (YTD)2025
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%2.93%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between BSJR and JPHY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов BSJR и JPHY

Секторы
BSJR
JPHY

Финансовые услуги

13.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.9%

Промышленность

10.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.8%

Энергетика

4.3%
7.0%

Недвижимость

4.2%
3.0%

Здравоохранение

2.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
3.6%

Технологии

1.6%
4.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
JPHY
1.8%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
JPHY
8.9%

Промышленность

BSJR
10.3%
JPHY
10.8%

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
JPHY
15.8%

Энергетика

BSJR
4.3%
JPHY
7.0%

Недвижимость

BSJR
4.2%
JPHY
3.0%

Здравоохранение

BSJR
2.7%
JPHY
5.1%

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
JPHY
2.4%

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
JPHY
3.6%

Технологии

BSJR
1.6%
JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

BSJR vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.16

-1.73

Просадки

Сравнение просадок BSJR и JPHY

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-1.65%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.21%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

3.04%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

3.04%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.04%

+6.32%

Сравнение комиссий BSJR и JPHY

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и JPHY

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and JPHY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.74% for BSJR.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор