PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJR с ICLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both exchange-traded funds - BSJR is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. BSJR is passively managed, while ICLO is actively managed. Over the past 3 years, BSJR returned 7.78%/yr vs 6.75%/yr for ICLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.

Доходность

Сравнение доходности BSJR и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 2.11%.

BSJR

1 день
-0.09%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.78%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJR и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%7.41%7.15%11.91%-0.93%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%

Correlation

The correlation between BSJR and ICLO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов BSJR и ICLO

Секторы
BSJR
ICLO

Финансовые услуги

13.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.3%

Промышленность

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Технологии

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

BSJR
13.8%
ICLO
6.6%

Потребительский циклический сектор

BSJR
11.2%
ICLO
3.3%

Промышленность

BSJR
10.3%
ICLO

-

Коммуникационные услуги

BSJR
6.0%
ICLO

-

Энергетика

BSJR
4.3%
ICLO

-

Недвижимость

BSJR
4.2%
ICLO

-

Здравоохранение

BSJR
2.7%
ICLO

-

Потребительский защитный сектор

BSJR
1.8%
ICLO

-

Сырьевые материалы

BSJR
1.6%
ICLO
2.2%

Технологии

BSJR
1.6%
ICLO

-

Коммунальные услуги

BSJR
0.8%
ICLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR

Доходность на риск

BSJR vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRICLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.20

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
7.14

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.02

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

16.31

-12.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

70.34

-51.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа ICLO равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.20

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.83

-2.40

Просадки

Сравнение просадок BSJR и ICLO

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и ICLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJRICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.47%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.35%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.15%

-3.47%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.06%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.08%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и ICLO

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJRICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.78%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

1.37%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

2.42%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

2.42%

+6.95%

Сравнение комиссий BSJR и ICLO

BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и ICLO

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности ICLO в 5.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.75%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJR and ICLO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJR has higher volatility (0.57%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, BSJR dropped -22.58% vs ICLO's -3.47%.

On 3-year performance, BSJR leads with 7.78% vs 6.75% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.78% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

BSJR has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 5.12% for ICLO.

BSJR is categorized as High Yield Bonds, while ICLO is CLO. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.26% for ICLO.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJR и ICLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор