Сравнение BSJR с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
BSJR и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
BSJR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и GSST
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
BSJR vs. GSST — Ранг доходности на риск
BSJR
GSST
Сравнение BSJR c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 6.29 | -4.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 11.28 | -8.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 3.26 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 18.26 | -16.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 113.51 | -99.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 6.29 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 5.79 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.72 | -3.30 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и GSST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и GSST
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.98% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и GSST
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -3.51% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -0.25% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -1.19% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.17% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.04% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и GSST
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.25% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.42% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 0.73% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 0.63% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 0.87% | +8.62% |