Сравнение BSJR с GHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).
BSJR и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и GHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -0.81% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -0.81%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и GHYG
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Доходность на риск
BSJR vs. GHYG — Ранг доходности на риск
BSJR
GHYG
Сравнение BSJR c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.12 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.11 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 8.04 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и GHYG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и GHYG
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности GHYG в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.24% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и GHYG
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и GHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -27.36% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.84% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -20.44% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.15% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.38% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.01% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и GHYG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.51% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 3.46% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 5.57% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 7.74% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.78% | +0.70% |