PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%10.63%

Correlation

The correlation between BSJP and XMMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.53

The correlation between BSJP and XMMO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и XMMO

Секторы
BSJP
XMMO

Финансовые услуги

95.2%
2.4%

Промышленность

4.7%
41.1%

Энергетика

0.1%
7.7%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
XMMO
2.4%

Промышленность

BSJP
4.7%
XMMO
41.1%

Энергетика

BSJP
0.1%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

BSJP

-

XMMO
7.2%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

XMMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

XMMO
4.6%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

XMMO
0.5%

Здравоохранение

BSJP

-

XMMO
6.3%

Недвижимость

BSJP

-

XMMO
6.1%

Технологии

BSJP

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

BSJP

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BSJP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и XMMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.26%

—

Сравнение комиссий BSJP и XMMO

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и XMMO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and XMMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.60% for XMMO.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while XMMO is Momentum. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор