PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
2.48%
BSJP
BSJO

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у BSJO с доходностью 5.09%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSJO

С начала года

5.09%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.48%

1 год

6.52%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSJPBSJO
Коэф-т Шарпа4.875.62
Коэф-т Сортино9.3911.20
Коэф-т Омега2.232.72
Коэф-т Кальмара22.0520.21
Коэф-т Мартина86.71107.14
Индекс Язвы0.11%0.06%
Дневная вол-ть1.97%1.19%
Макс. просадка-23.58%-21.99%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и BSJO

И BSJP, и BSJO имеют комиссию равную 0.42%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BSJP и BSJO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.875.62
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.3911.20
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.232.72
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.0520.21
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 86.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0086.71107.14
BSJP
BSJO

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJO равному 5.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и BSJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
5.62
BSJP
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и BSJO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BSJO в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.05%4.89%4.06%4.51%5.10%5.68%4.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и BSJO

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки BSJO в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и BSJO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
0
BSJP
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и BSJO

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.14%
BSJP
BSJO