PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSJPBSJO
Дох-ть с нач. г.7.47%4.88%
Дох-ть за 1 год9.92%6.83%
Дох-ть за 3 года4.31%2.29%
Дох-ть за 5 лет4.62%3.09%
Коэф-т Шарпа4.875.45
Коэф-т Сортино9.5211.07
Коэф-т Омега2.242.67
Коэф-т Кальмара22.689.70
Коэф-т Мартина89.63107.91
Индекс Язвы0.11%0.06%
Дневная вол-ть2.03%1.24%
Макс. просадка-23.58%-21.98%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BSJP и BSJO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и BSJO

С начала года, BSJP показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у BSJO с доходностью 4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
2.50%
BSJP
BSJO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и BSJO

И BSJP, и BSJO имеют комиссию равную 0.42%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 89.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0089.63
BSJO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJO, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJO, с текущим значением в 11.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJO, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJO, с текущим значением в 107.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00107.91

Сравнение коэффициента Шарпа BSJP и BSJO

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJO равному 5.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и BSJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
5.45
BSJP
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и BSJO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности BSJO в 5.90%


TTM20232022202120202019201820172016
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.81%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.90%6.05%4.89%4.06%4.51%5.10%5.68%4.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и BSJO

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки BSJO в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и BSJO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
BSJP
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и BSJO

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.12%
BSJP
BSJO