PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и BSJO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BSJP и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09%
2.21%
BSJP
BSJO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.69

BSJO:

5.47

Коэф-т Сортино

BSJP:

5.96

BSJO:

9.96

Коэф-т Омега

BSJP:

1.85

BSJO:

2.53

Коэф-т Кальмара

BSJP:

11.36

BSJO:

17.21

Коэф-т Мартина

BSJP:

61.46

BSJO:

94.69

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

BSJO:

0.06%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.99%

BSJO:

1.04%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

BSJO:

-21.99%

Текущая просадка

BSJP:

-0.65%

BSJO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у BSJO с доходностью 5.37%.


BSJP

С начала года

7.40%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.40%

5 лет

4.18%

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

5.37%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

2.26%

1 год

5.46%

5 лет

2.85%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и BSJO

И BSJP, и BSJO имеют комиссию равную 0.42%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.695.42
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.969.75
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.852.52
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.3616.64
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 61.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.4691.50
BSJP
BSJO

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.69, что ниже коэффициента Шарпа BSJO равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и BSJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69
5.42
BSJP
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и BSJO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BSJO в 5.38%


TTM20232022202120202019201820172016
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.81%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и BSJO

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки BSJO в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и BSJO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.65%
0
BSJP
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и BSJO

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89%
0.18%
BSJP
BSJO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab