PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и BSJO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJP и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.27%
27.11%
BSJP
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам


BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и BSJO

И BSJP, и BSJO имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.72
BSJO: 4.68
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.53
BSJO: 8.70
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJP: 1.93
BSJO: 2.65
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.43
BSJO: 18.76
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.16
BSJO: 86.94


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.72
4.68
BSJP
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и BSJO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и BSJO


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSJP
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и BSJO

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07%
0
BSJP
BSJO