PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJP с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJP с SHYG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

BSJP и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJP или SHYG.

Корреляция

Корреляция между BSJP и SHYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.71

SHYG:

1.57

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.46

SHYG:

2.38

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

SHYG:

1.37

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.22

SHYG:

1.88

Коэф-т Мартина

BSJP:

53.77

SHYG:

10.29

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

SHYG:

0.83%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.77%

SHYG:

5.31%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

SHYG:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 2.45%.

BSJP

С начала года

2.10%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.67%

1 год

6.48%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

SHYG

С начала года

2.45%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.33%

5 лет

6.59%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJP и SHYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа SHYG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SHYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности SHYG в 7.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		5.87%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.12%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SHYG

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SHYG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.31%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...