PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с SHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%0.34%

Correlation

The correlation between BSJP and SHYG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.80

The correlation between BSJP and SHYG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и SHYG

Секторы
BSJP
SHYG

Финансовые услуги

95.2%

-

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
SHYG

-

Промышленность

BSJP
4.7%
SHYG

-

Энергетика

BSJP
0.1%
SHYG

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

SHYG

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

SHYG

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

SHYG

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

SHYG

-

Здравоохранение

BSJP

-

SHYG

-

Недвижимость

BSJP

-

SHYG
0.7%

Технологии

BSJP

-

SHYG

-

Коммунальные услуги

BSJP

-

SHYG
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

BSJP vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.73

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SHYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SHYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.42%

—

Сравнение комиссий BSJP и SHYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SHYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and SHYG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.30% for SHYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор