PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
5.75%
BSJP
SHYG

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.06%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

4.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHYG

С начала года

8.06%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

5.75%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.54%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

Основные характеристики


BSJPSHYG
Коэф-т Шарпа4.823.26
Коэф-т Сортино9.295.17
Коэф-т Омега2.211.65
Коэф-т Кальмара21.806.59
Коэф-т Мартина85.6927.44
Индекс Язвы0.11%0.42%
Дневная вол-ть1.97%3.51%
Макс. просадка-23.58%-19.27%
Текущая просадка-0.03%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и SHYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BSJP и SHYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.823.26
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.295.17
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.211.65
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 21.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0021.806.59
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 85.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0085.6927.44
BSJP
SHYG

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.82, что выше коэффициента Шарпа SHYG равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82
3.26
BSJP
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SHYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 6.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.74%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SHYG

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.39%
BSJP
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SHYG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.86%
BSJP
SHYG