PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с SHYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index while SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.72%
1 год
5.70%
3 года*
8.26%
5 лет*
4.77%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.43%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.70%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%0.36%

Correlation

The correlation between BSJP and SHYG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between BSJP and SHYG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

BSJP vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJPSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.15

—

BSJP vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SHYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SHYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.41%

—

Сравнение комиссий BSJP и SHYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SHYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SHYG в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		1.89%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and SHYG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.89% for BSJP.

BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.30% for SHYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор