Сравнение BSJP с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
BSJP и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJP или SHYG.
Основные характеристики
| BSJP | SHYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 7.99% |
| Дох-ть за 1 год | 9.92% | 12.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 4.50% |
| Коэф-т Шарпа | 4.87 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 9.52 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 2.24 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 22.68 | 7.04 |
| Коэф-т Мартина | 89.63 | 29.85 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 3.58% |
| Макс. просадка | -23.58% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между BSJP и SHYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и SHYG
С начала года, BSJP показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 7.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJP и SHYG
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJP c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и SHYG
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 6.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.81% | 7.07% | 5.37% | 4.26% | 4.95% | 5.50% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.75% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и SHYG
Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и SHYG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.54%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.