PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSJPFLRT
Дох-ть с нач. г.7.47%8.10%
Дох-ть за 1 год9.92%11.40%
Дох-ть за 3 года4.31%6.53%
Дох-ть за 5 лет4.62%5.37%
Коэф-т Шарпа4.878.08
Коэф-т Сортино9.5214.08
Коэф-т Омега2.244.02
Коэф-т Кальмара22.6822.04
Коэф-т Мартина89.63109.63
Индекс Язвы0.11%0.10%
Дневная вол-ть2.03%1.42%
Макс. просадка-23.58%-20.96%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BSJP и FLRT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLRT

С начала года, BSJP показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.92%
BSJP
FLRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и FLRT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 89.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0089.63
FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 109.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00109.63

Сравнение коэффициента Шарпа BSJP и FLRT

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 8.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
8.08
BSJP
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLRT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности FLRT в 8.25%


TTM202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.81%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLRT

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
BSJP
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLRT

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
0.21%
BSJP
FLRT