PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
3.68%
BSJP
FLRT

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.16%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSJPFLRT
Коэф-т Шарпа4.877.77
Коэф-т Сортино9.3913.43
Коэф-т Омега2.233.85
Коэф-т Кальмара22.0520.98
Коэф-т Мартина86.71104.31
Индекс Язвы0.11%0.10%
Дневная вол-ть1.97%1.41%
Макс. просадка-23.58%-20.96%
Текущая просадка-0.03%-0.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и FLRT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BSJP и FLRT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.877.77
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.3913.43
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.233.85
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.0520.98
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 86.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0086.71104.31
BSJP
FLRT

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 7.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
7.77
BSJP
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLRT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FLRT в 8.25%


TTM202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLRT

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.01%
BSJP
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLRT

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BSJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.22%
BSJP
FLRT