PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJP is passively managed, while FLRT is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%0.43%

Correlation

The correlation between BSJP and FLRT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.19

The correlation between BSJP and FLRT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и FLRT

Секторы
BSJP
FLRT

Финансовые услуги

95.2%
99.2%

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
FLRT
99.2%

Промышленность

BSJP
4.7%
FLRT

-

Энергетика

BSJP
0.1%
FLRT

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

FLRT

-

Здравоохранение

BSJP

-

FLRT

-

Недвижимость

BSJP

-

FLRT

-

Технологии

BSJP

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

BSJP

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

BSJP vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и FLRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.96%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и FLRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.17%

—

Сравнение комиссий BSJP и FLRT

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и FLRT

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and FLRT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: Invesco and Pacific Life. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.69% for FLRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор