PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%7.82%

Correlation

The correlation between BSJP and XLG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.59

The correlation between BSJP and XLG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и XLG

Секторы
BSJP
XLG

Финансовые услуги

95.2%
9.6%

Промышленность

4.7%
1.9%

Энергетика

0.1%
2.7%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
XLG
9.6%

Промышленность

BSJP
4.7%
XLG
1.9%

Энергетика

BSJP
0.1%
XLG
2.7%

Сырьевые материалы

BSJP

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

XLG
5.8%

Здравоохранение

BSJP

-

XLG
7.0%

Недвижимость

BSJP

-

XLG

-

Технологии

BSJP

-

XLG
43.9%

Коммунальные услуги

BSJP

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

BSJP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и XLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и XLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.84%

—

Сравнение комиссий BSJP и XLG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и XLG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and XLG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.60% for XLG.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while XLG is S&P 500. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.20% for XLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор