PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с USD

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
1.64%
1 месяц
16.06%
С начала года
110.66%
6 месяцев
113.42%
1 год
253.70%
3 года*
123.90%
5 лет*
68.54%
10 лет*
63.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.43%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		110.66%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%30.40%

Correlation

The correlation between BSJP and USD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.48

The correlation between BSJP and USD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BSJP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

8.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.36

—

BSJP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJP и USD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и USD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

31.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

52.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

66.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

77.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

69.80%

—

Сравнение комиссий BSJP и USD

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и USD

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности USD в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and USD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.22% for USD.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while USD is Leveraged Equities. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.95% for USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор