PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.27%
148.62%
BSJP
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.72

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.53

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.43

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.16

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и SPY

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.72
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.53
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJP: 1.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.43
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.16
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.72
0.51
BSJP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SPY

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SPY

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.89%
BSJP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SPY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07%
15.12%
BSJP
SPY