PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSJPHYG
Дох-ть с нач. г.7.52%8.32%
Дох-ть за 1 год10.22%14.12%
Дох-ть за 3 года4.22%2.54%
Дох-ть за 5 лет4.61%3.54%
Коэф-т Шарпа4.952.94
Коэф-т Сортино9.744.62
Коэф-т Омега2.261.58
Коэф-т Кальмара23.242.15
Коэф-т Мартина92.0923.04
Индекс Язвы0.11%0.62%
Дневная вол-ть2.05%4.82%
Макс. просадка-23.58%-34.24%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BSJP и HYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и HYG

С начала года, BSJP показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
6.57%
BSJP
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и HYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 92.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0092.09
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 23.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.04

Сравнение коэффициента Шарпа BSJP и HYG

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.95, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95
2.94
BSJP
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и HYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и HYG

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BSJP
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и HYG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.52%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52%
1.06%
BSJP
HYG