PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
7.12%
BSJP
HYG

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.59%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

3.87%

1 год

9.44%

5 лет (среднегодовая)

4.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYG

С начала года

8.59%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

6.74%

1 год

13.19%

5 лет (среднегодовая)

3.63%

10 лет (среднегодовая)

3.94%

Основные характеристики


BSJPHYG
Коэф-т Шарпа4.822.87
Коэф-т Сортино9.294.48
Коэф-т Омега2.211.56
Коэф-т Кальмара21.802.66
Коэф-т Мартина85.6921.54
Индекс Язвы0.11%0.62%
Дневная вол-ть1.97%4.65%
Макс. просадка-23.58%-34.24%
Текущая просадка-0.03%-0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и HYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BSJP и HYG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.822.87
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.294.48
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.211.56
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 21.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0021.802.66
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 85.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0085.6921.54
BSJP
HYG

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.82, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82
2.87
BSJP
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и HYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HYG в 6.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.36%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и HYG

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-0.40%
BSJP
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и HYG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
1.03%
BSJP
HYG