PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и HYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJP и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.27%
32.09%
BSJP
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.72

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.53

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.43

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.16

HYG:

10.43

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.57%.


BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и HYG

BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.72
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.53
HYG: 2.30
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJP: 1.93
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.43
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.16
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.72
1.55
BSJP
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и HYG

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что сопоставимо с доходностью HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и HYG

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.75%
BSJP
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и HYG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.07%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07%
4.20%
BSJP
HYG