PortfoliosLab logo
Сравнение BSJP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJP и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.21%
147.99%
BSJP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJP:

3.75

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BSJP:

6.57

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BSJP:

1.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BSJP:

7.48

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BSJP:

55.38

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BSJP:

0.12%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BSJP:

1.82%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BSJP:

-23.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BSJP:

0.00%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


BSJP

С начала года

1.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.81%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и VOO

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJP: 3.75
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJP: 6.57
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJP: 1.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJP: 7.48
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 55.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJP: 55.38
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.75
0.57
BSJP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и VOO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и VOO

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.56%
BSJP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и VOO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08%
13.97%
BSJP
VOO