Сравнение BSJP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BSJP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJP или VOO.
Основные характеристики
| BSJP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.41% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 4.90 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 9.58 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 2.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 22.80 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 89.83 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -23.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между BSJP и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и VOO
С начала года, BSJP показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJP и VOO
BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSJP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и VOO
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 6.81% | 7.07% | 5.37% | 4.26% | 4.95% | 5.50% | 5.84% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и VOO
Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и VOO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.