PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
11.84%
BSJP
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BSJP показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


BSJPVOO
Коэф-т Шарпа4.872.69
Коэф-т Сортино9.393.59
Коэф-т Омега2.231.50
Коэф-т Кальмара22.053.89
Коэф-т Мартина86.7117.64
Индекс Язвы0.11%1.86%
Дневная вол-ть1.97%12.20%
Макс. просадка-23.58%-33.99%
Текущая просадка-0.03%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJP и VOO

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BSJP и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.872.69
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.393.59
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.231.50
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 22.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.053.89
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 86.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0086.7117.64
BSJP
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BSJP на текущий момент составляет 4.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87
2.69
BSJP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и VOO

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BSJP и VOO

Максимальная просадка BSJP за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.03%
-1.40%
BSJP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и VOO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BSJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
4.10%
BSJP
VOO