PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%6.51%

Correlation

The correlation between BSJP and SPHQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.61

The correlation between BSJP and SPHQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и SPHQ

Секторы
BSJP
SPHQ

Финансовые услуги

95.2%
13.3%

Промышленность

4.7%
24.3%

Энергетика

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
SPHQ
13.3%

Промышленность

BSJP
4.7%
SPHQ
24.3%

Энергетика

BSJP
0.1%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

BSJP

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

BSJP

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

SPHQ
15.4%

Здравоохранение

BSJP

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

BSJP

-

SPHQ

-

Технологии

BSJP

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

BSJP

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BSJP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SPHQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SPHQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.86%

—

Сравнение комиссий BSJP и SPHQ

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SPHQ

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and SPHQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.03% for SPHQ.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while SPHQ is S&P 500. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.15% for SPHQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор