PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%4.85%

Correlation

The correlation between BSJP and SPHD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.48

Over the past year, the correlation between BSJP and SPHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSJP и SPHD

Секторы
BSJP
SPHD

Финансовые услуги

95.2%
15.6%

Промышленность

4.7%
0.0%

Энергетика

0.1%
14.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
SPHD
15.6%

Промышленность

BSJP
4.7%
SPHD
0.0%

Энергетика

BSJP
0.1%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

BSJP

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

SPHD
17.8%

Здравоохранение

BSJP

-

SPHD
5.1%

Недвижимость

BSJP

-

SPHD
20.1%

Технологии

BSJP

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

BSJP

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSJP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SPHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SPHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.64%

—

Сравнение комиссий BSJP и SPHD

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SPHD

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and SPHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.26% for BSJP.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while SPHD is Dividend. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.30% for SPHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор