PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJP с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%1.77%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between BSJP and SOXQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.48

The correlation between BSJP and SOXQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJP и SOXQ

Секторы
BSJP
SOXQ

Финансовые услуги

95.2%
0.0%

Промышленность

4.7%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJP
95.2%
SOXQ
0.0%

Промышленность

BSJP
4.7%
SOXQ

-

Энергетика

BSJP
0.1%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSJP

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSJP

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

BSJP

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSJP

-

SOXQ

-

Здравоохранение

BSJP

-

SOXQ

-

Недвижимость

BSJP

-

SOXQ

-

Технологии

BSJP

-

SOXQ
100.0%

Коммунальные услуги

BSJP

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSJP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJP
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSJP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJPSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.96

—

Просадки

Сравнение просадок BSJP и SOXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSJP и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

33.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

36.38%

—

Сравнение комиссий BSJP и SOXQ

BSJP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJP и SOXQ

Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJP and SOXQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

BSJP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSJP is categorized as High Yield Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор