PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%-0.69%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий BSGLX и SWLGX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BSGLX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.83

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.35

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.17

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

4.02

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.83

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между BSGLX и SWLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и SWLGX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и SWLGX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-32.69%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-16.16%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-32.69%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-13.03%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-7.13%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

4.69%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и SWLGX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.73%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.40%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

22.57%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

21.52%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

22.81%

+5.36%