PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с AIEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BSGLX returned -8.21% vs 17.49% for AIEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 7.87%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.55%
1 год
-8.21%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и AIEQ

2026 (YTD)20252024
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.08%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.87%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between BSGLX and AIEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between BSGLX and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с VOOBSGLX с FXAIXBSGLX с SPY
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

BSGLX vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSGLXAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.37

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.92

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.93

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.29

-7.85

BSGLX vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и AIEQ

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-24.19%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-9.11%

-16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-3.00%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-3.28%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.41%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и AIEQ

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.63%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

10.12%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

12.85%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

19.45%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

19.45%

+8.55%

Сравнение комиссий BSGLX и AIEQ

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и AIEQ

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and AIEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.63%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs AIEQ's -24.19%.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор