Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) Коэффициент Шарпа: -0.31

Коэффициент Шарпа BSGLX равен -0.31, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.31 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа BSGLX

Вызывает опасения

BSGLX опережает 1.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция BSGLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа BSGLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.37 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.37 до 2.45
Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.59+
Медиана (50-й перцентиль): 2.01 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I с другими взаимными фондами в категории Large Cap Growth Equities, Global Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность BSGLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	3.86
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	3.71
EFCNX	Emerald Insights Fund	3.67
LVAGX	LSV Global Value Fund	3.67
POGRX	PrimeCap Odyssey Growth Fund	3.61
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	3.57
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	3.56
GCCHX	GMO Climate Change Fund	3.47
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	3.42
ONERX	One Rock Fund	3.34
BSGLX	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	-0.31

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа BSGLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BSGLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

BSGLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель