PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOOBSGLX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BSGLX и QQQ

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BSGLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.07

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.66

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.00

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.32

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.07

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между BSGLX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и QQQ

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и QQQ

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-82.97%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.62%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-35.12%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-7.86%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-32.99%

+15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.44%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и QQQ

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.61%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.82%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

22.70%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

22.38%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

22.25%

+5.92%