PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с FBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и FBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%57.04%65.79%75.84%-16.58%34.08%

Доходность по периодам

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOOBSGLX с SPY
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с MSEQXFBGX с VOO

Сравнение комиссий BSGLX и FBGX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

BSGLX vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXFBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Корреляция

Корреляция между BSGLX и FBGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и FBGX

Ни BSGLX, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и FBGX

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и FBGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

—

—