Сравнение BSGLX с BRK-B
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам BSGLX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 19.98% |
Correlation
The correlation between BSGLX and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.32 |
The correlation between BSGLX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BSGLX
BRK-B
Сравнение BSGLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGLX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.57 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и BRK-B
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -53.86% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -9.42% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -14.95% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -26.58% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | -11.33% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -11.07% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 4.46% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и BRK-B
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.62% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.72% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 10.70% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 14.32% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 17.11% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 19.43% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и BRK-B
Ни BSGLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор