PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSGLX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSGLX и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.27%
9.82%
BSGLX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSGLX:

1.18

BRK-B:

1.66

Коэф-т Сортино

BSGLX:

1.73

BRK-B:

2.37

Коэф-т Омега

BSGLX:

1.22

BRK-B:

1.30

Коэф-т Кальмара

BSGLX:

0.59

BRK-B:

3.19

Коэф-т Мартина

BSGLX:

6.95

BRK-B:

7.87

Индекс Язвы

BSGLX:

3.72%

BRK-B:

3.07%

Дневная вол-ть

BSGLX:

21.91%

BRK-B:

14.59%

Макс. просадка

BSGLX:

-58.76%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BSGLX:

-26.36%

BRK-B:

-6.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSGLX показывает доходность 26.29%, а BRK-B немного ниже – 25.99%.


BSGLX

С начала года

26.29%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

11.26%

1 год

29.22%

5 лет

10.20%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

25.99%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

9.82%

1 год

26.45%

5 лет

14.74%

10 лет

11.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSGLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSGLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.181.66
Коэффициент Сортино BSGLX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.37
Коэффициент Омега BSGLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.30
Коэффициент Кальмара BSGLX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.593.19
Коэффициент Мартина BSGLX, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.957.87
BSGLX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
1.66
BSGLX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BRK-B

Ни BSGLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BRK-B

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.36%
-6.98%
BSGLX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BRK-B

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.56%
3.68%
BSGLX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab