Сравнение BSGLX с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Microsoft Corporation (MSFT).
BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSGLX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -15.65% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
BSGLX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BSGLX
MSFT
Сравнение BSGLX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGLX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.04 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.03 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSGLX и MSFT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и MSFT
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и MSFT
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSGLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -69.38% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -33.91% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -37.15% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -31.58% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -21.77% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 12.61% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и MSFT
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSGLX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.23% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 19.13% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 26.44% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 26.16% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.88% | +1.29% |