PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSGLX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSGLX и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.73%
-1.49%
BSGLX
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSGLX:

1.57

MSFT:

0.92

Коэф-т Сортино

BSGLX:

2.24

MSFT:

1.27

Коэф-т Омега

BSGLX:

1.29

MSFT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BSGLX:

0.76

MSFT:

1.18

Коэф-т Мартина

BSGLX:

9.10

MSFT:

2.71

Индекс Язвы

BSGLX:

3.69%

MSFT:

6.72%

Дневная вол-ть

BSGLX:

21.45%

MSFT:

19.82%

Макс. просадка

BSGLX:

-58.76%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BSGLX:

-22.74%

MSFT:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 17.18%.


BSGLX

С начала года

32.49%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

16.38%

1 год

32.04%

5 лет

11.27%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

17.18%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-1.63%

1 год

18.06%

5 лет

23.86%

10 лет

26.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSGLX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSGLX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.570.92
Коэффициент Сортино BSGLX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.241.27
Коэффициент Омега BSGLX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.17
Коэффициент Кальмара BSGLX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.761.18
Коэффициент Мартина BSGLX, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.102.71
BSGLX
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
0.92
BSGLX
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и MSFT

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и MSFT

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.74%
-6.10%
BSGLX
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и MSFT

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.40%
5.78%
BSGLX
MSFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab