PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с FOKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.05%/yr vs 18.58%/yr for FOKFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 28.00%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.41%
1 год
-6.31%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
—

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%17.22%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between BSGLX and FOKFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between BSGLX and FOKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

BSGLX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
3.27

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
4.07

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.54

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.82

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

19.97

-20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

3.27

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и FOKFX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-37.26%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.53%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-24.81%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-37.26%

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

0.00%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-9.20%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.01%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и FOKFX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.62%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.55%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

18.45%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

23.01%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

24.63%

+3.38%

Сравнение комиссий BSGLX и FOKFX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и FOKFX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and FOKFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to BSGLX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs FOKFX's -37.26%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор