PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSGLX с BGGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs -3.97%/yr for BGGSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у BGGSX с доходностью -6.55%.

BSGLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-7.30%
3 года*
12.21%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
—

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSGLX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Correlation

The correlation between BSGLX and BGGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.90

The correlation between BSGLX and BGGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с QQQBSGLX с BRK-BBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L

Доходность на риск

BSGLX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXBGGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.04

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.11

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-0.25

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BGGSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BGGSX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BGGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSGLXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-68.76%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-26.08%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-30.87%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-67.71%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.50%

-31.69%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-25.17%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

11.81%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BGGSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSGLXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.96%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

16.11%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.48%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

35.17%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

32.17%

-4.17%

Сравнение комиссий BSGLX и BGGSX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BGGSX

Ни BSGLX, ни BGGSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%

Часто задаваемые вопросы

BSGLX and BGGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs BGGSX's -68.76%.

BGGSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BGGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор