PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BSGLX и ADX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BSGLX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.47

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.18

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.56

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

11.81

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между BSGLX и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и ADX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и ADX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-71.60%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-11.12%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-25.07%

-31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-4.36%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-23.22%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.41%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и ADX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.64%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

10.77%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

18.76%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

17.23%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

17.96%

+10.21%