PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSEP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSEP с UGA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BSEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSEP returned 10.43%/yr vs 23.21%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSEP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности BSEP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSEP показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.

BSEP

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.00%
6 месяцев
5.31%
1 год
17.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

UGA

1 день
4.14%
1 месяц
-5.40%
С начала года
66.14%
6 месяцев
62.36%
1 год
70.24%
3 года*
19.22%
5 лет*
23.21%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSEP и UGA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.00%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%6.84%
UGA
United States Gasoline Fund LP		66.14%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%15.78%

Correlation

The correlation between BSEP and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between BSEP and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

BSEP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSEP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSEPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.03

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.55

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.47

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

10.69

+4.37

BSEP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSEP на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSEP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSEP и UGA

Максимальная просадка BSEP за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSEP и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSEPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-86.59%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-20.32%

+14.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-26.68%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-38.11%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-17.02%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-36.69%

+33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

6.59%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSEP и UGA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) составляет 1.94%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSEPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

8.84%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

30.92%

-24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

34.74%

-26.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

34.52%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

37.24%

-23.52%

Сравнение комиссий BSEP и UGA

BSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSEP и UGA

Ни BSEP, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSEP and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (8.84%) compared to BSEP (1.94%). In terms of maximum drawdown, BSEP dropped -23.98% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 23.21% vs 10.43% for BSEP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BSEP has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 23.21% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BSEP.

BSEP and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BSEP is categorized as Defined Outcome, while UGA is Oil & Gas. BSEP tracks S&P 500 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for BSEP and 0.75% for UGA.

BSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSEP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор