Сравнение BSCZ с VCLT
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCZ returned 5.27% vs 6.46% for VCLT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 2.21%.
BSCZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам BSCZ и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.26% | 5.67% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.21% | 5.73% |
Correlation
The correlation between BSCZ and VCLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BSCZ and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. VCLT — Ранг доходности на риск
BSCZ
VCLT
Сравнение BSCZ c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCZ | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 2.99 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и VCLT
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -34.31% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -5.25% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -13.32% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.18% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.17% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и VCLT
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что BSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.98% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 5.86% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 7.86% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.76% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.85% | -7.85% |
Сравнение комиссий BSCZ и VCLT
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и VCLT
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности VCLT в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.52% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.48% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BSCZ and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (1.98%) compared to BSCZ (1.41%). In terms of maximum drawdown, BSCZ dropped -3.28% vs VCLT's -34.31%.
On 1-year performance, VCLT leads with 6.46% vs 5.27% for BSCZ. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCZ has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 6.46% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCZ.
VCLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.52% for BSCZ.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.03% for VCLT.
BSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор