PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCX с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

BSCX и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCX и USIG

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		-0.21%9.31%1.73%7.88%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.

BSCX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с BKLNBSCX с VCITBSCX с OVTBSCX с BSCQBSCX с BSCR
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий BSCX и USIG

BSCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCX vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.33

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.83

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

5.66

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.53

+0.66

Корреляция

Корреляция между BSCX и USIG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и USIG

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.90%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок BSCX и USIG

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCXUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-22.21%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.79%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.74%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.44%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и USIG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.98%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCXUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.05%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.83%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

6.82%

-0.63%