Сравнение BSCX с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSCX и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCX и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 13.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCX и PPA
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSCX vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSCX
PPA
Сравнение BSCX c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.80 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.37 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 13.40 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.66 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BSCX и PPA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и PPA
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и PPA
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -57.37% | +52.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -13.71% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.56% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -9.19% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.45% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.98%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 7.57% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 15.14% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 21.75% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 18.22% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 20.48% | -14.29% |