Сравнение BSCW с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSCW и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCW и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | -0.18% | 9.00% | 2.20% | 9.31% | 0.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
BSCW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCW и XMMO
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSCW vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSCW
XMMO
Сравнение BSCW c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.91 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.41 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 11.42 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BSCW и XMMO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и XMMO
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и XMMO
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -55.37% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -12.81% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.62% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -9.52% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.70% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 9.04% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 14.39% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 22.03% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 21.27% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 22.11% | -14.75% |