Сравнение BSCW с VUSV
BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. BSCW is passively managed, while VUSV is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности BSCW и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
BSCW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCW и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.16% | 0.96% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between BSCW and VUSV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCW vs. VUSV — Ранг доходности на риск
BSCW
VUSV
Сравнение BSCW c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCW | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCW | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.23 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок BSCW и VUSV
Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCW | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -7.06% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.52% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.31% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCW и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCW | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.94% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 11.94% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 11.94% | -4.70% |
Сравнение комиссий BSCW и VUSV
BSCW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCW и VUSV
Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCW and VUSV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.18% for VUSV.
BSCW is categorized as Corporate Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для BSCW и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор