PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.69%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

BSCW

1 день
0.12%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.40%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.29%9.00%2.20%9.31%0.31%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%4.79%

Correlation

The correlation between BSCW and SCHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов BSCW и SCHD

Секторы
BSCW
SCHD

Технологии

12.4%
16.4%

Финансовые услуги

10.6%
9.3%

Здравоохранение

10.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
19.2%

Промышленность

5.9%
7.5%

Недвижимость

4.8%

-

Энергетика

4.6%
16.2%

Коммунальные услуги

3.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Технологии

BSCW
12.4%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
SCHD
19.2%

Промышленность

BSCW
5.9%
SCHD
7.5%

Недвижимость

BSCW
4.8%
SCHD

-

Энергетика

BSCW
4.6%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с PPABSCW с OVT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BSCW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.64

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.08

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

6.26

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

15.38

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.64

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BSCW и SCHD

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-33.37%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-4.61%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-16.13%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.73%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.32%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.87%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и SCHD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.69%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

7.65%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

10.95%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

14.38%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.23%

16.71%

-9.48%

Сравнение комиссий BSCW и SCHD

BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и SCHD

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.82%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BSCW and SCHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 5.69% for BSCW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for BSCW.

BSCW has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.24% for SCHD.

BSCW is categorized as Corporate Bonds, while SCHD is Dividend. BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор